Intelligence Artificielle et Investissements : Utilisez ChatGPT pour maximiser vos bénéfices

Avec la montée de l’intelligence artificielle, le S&P 500 a connu une croissance impressionnante de 18% depuis le début de l’année 2023. Cette hausse massive est principalement due aux entreprises liées à cette technologie révolutionnaire. Par exemple, selon les prévisions des analystes, Nvidia pourrait générer 300 milliards de dollars par an d’ici 2027 grâce à l’importance de ses cartes graphiques pour former et exécuter des IA.

Nous vous avons déjà donné des conseils sur les meilleures façons d’investir dans l’intelligence artificielle, mais est-il possible d’utiliser une IA telle que ChatGPT pour sélectionner les meilleurs investissements ? C’est ce que des chercheurs du Département de Finance de l’Université de Floride ont voulu vérifier à travers une étude. Leur objectif était de déterminer si les LLM (larges modèles de langage) pouvaient comprendre les marchés financiers même sans y être formés.

Pour le savoir, ils ont fourni à ChatGPT des titres d’articles d’actualité en lui demandant à chaque fois s’il s’agissait d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle pour le cours d’une action. Les articles traitaient par exemple des annonces de PDG et des versements de dividendes. À chaque article, le chatbot devait attribuer une note de 1 pour une bonne nouvelle, -1 pour une mauvaise nouvelle et 0 en cas d’incertitude.

En utilisant le langage Python, ils ont ensuite effectué une simulation dans laquelle l’IA achète ou vend une action en fonction de la façon dont elle perçoit l’information comme positive ou négative. À leur grande surprise, ChatGPT s’est révélé excellent pour cette tâche de prédiction basée sur le sentiment d’un article d’actualité. L’IA a réussi à prédire le bon résultat avec un taux de réussite de 51%. Bien que la marge soit faible, les bénéfices se sont accumulés, selon le principal auteur de l’étude, Alejandro Lopez-Lira.

Même si les transactions portaient sur toutes les actions du NYSE et du Nasdaq, la majorité des profits ont été générés par les actions de petites capitalisations. Cela s’explique par le fait que moins d’investisseurs échangent ces actions, ce qui crée une plus grande opportunité de tirer profit des actualités.

L’expérience a été menée avec plusieurs versions de ChatGPT. La plus performante est GPT-3.5, qui a réussi à transformer 1 dollar en 6,12 dollars, soit un retour sur investissement de 512%. Le modèle le plus récent, GPT-4, a obtenu des résultats plus modestes, transformant 1 dollar en 3,76 dollars, soit un total de 276%. Cela s’explique cependant par un tempérament moins agressif. En revanche, GPT-1, GPT-2 et BERT n’ont pas réussi à générer des bénéfices en se basant sur les informations d’actualité. On peut donc en conclure que le taux de réussite augmente à mesure que le modèle de langage s’améliore…

Afin d’utiliser ChatGPT pour investir, les chercheurs ont utilisé la consigne suivante :

Voici quelques exemples de réactions de ChatGPT face à des titres d’articles d’actualité :

Titre : « Les actions de Cadence Design grimpent après les bénéfices. Les analystes sont optimistes »

ChatGPT : « OUI, le rapport positif sur les bénéfices et les perspectives optimistes des analystes devraient augmenter la demande d’actions Cadence Design à court terme. »

Titre : « Philip Morris dépasse les estimations trimestrielles, mais réduit les perspectives »

ChatGPT : « NON, le cours de l’action de Philip Morris International devrait baisser à court terme en raison des perspectives négatives malgré le dépassement des estimations trimestrielles. »

Titre : « Plexus Worldwide promeut Gene Tipps au poste de président des opérations mondiales »

ChatGPT : « INCONNU, il n’est pas clair comment la promotion de Gene Tipps en tant que président des opérations mondiales va affecter le prix de l’action de Plexus à court terme. »

Selon l’équipe de chercheurs, ChatGPT mérite une note de A, car toutes ses explications étaient économiquement fondées.

Quel impact pour l’avenir des traders ?

Cette étude concluante laisse penser que les IA comme ChatGPT pourront simplifier le travail des analystes financiers tout en augmentant leur productivité. Les futurs modèles pourraient ainsi rendre les marchés plus efficaces en permettant de réagir plus rapidement aux actualités. Nous parlons ici de la fenêtre d’opportunité, c’est-à-dire le temps dont dispose un trader pour tirer parti d’une information avant que les autres ne le fassent également.

Même si l’étude s’est concentrée sur le trading intrajournalier, la démocratisation de l’IA réduira cette fenêtre d’opportunité d’une journée à seulement quelques minutes, voire quelques secondes. Cependant, cela signifie également qu’il sera impossible pour un humain de tirer profit manuellement d’une information pour le trading à haute fréquence. Il est déjà difficile pour les traders de rivaliser avec les algorithmes des grandes institutions, et l’IA ne fera qu’accentuer cet écart… De plus, les chercheurs estiment que ces avancées pourraient également se retourner contre les traders institutionnels. À mesure que les entreprises intègrent des outils d’IA à leurs pratiques de trading, la prévisibilité diminuera car elles seront en concurrence dans le même espace et analyseront les données avec les mêmes modèles. Avec le temps, leur avantage concurrentiel s’estompera donc.

Faut-il investir avec ChatGPT ? Les défis du monde réel

Si vous souhaitez également utiliser ChatGPT pour investir en bourse, les chercheurs recommandent de lui fournir davantage de contexte. C’est ce qu’a fait Alpesh Patel, PDG de la société de capital-investissement Parefinium. Pour choisir des actions en temps réel, il a fourni à GPT-4 des données sur les flux de trésorerie, la conversion de trésorerie libre et la dette de chaque entreprise du Dow 30. En se basant sur ces informations, l’IA pourrait prendre des décisions plus éclairées.

Source : lebigdata.fr